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複雑なシミュレーションの計算を並行ワークロードに分割してクラウドで処理し、スピードと効率を向上。

ビジネスの状況

この大手金融機関には、取引価格の複雑なモンテカルロシミュレーションを行う計量アナリストがいます。こうしたアナリストは、市場の動向に基づいて数年間にわたり取引がどのように進行するか、複数のシナリオを作成します。この情報は、トレーダーによって価格設定や、先物市場やオプション市場でのマーケットポジションに使用されます。

こうしたシミュレーションは、今まで、高性能なデスクトップPCで数時間かけて行っていました。同社は、トレーダーが十分な情報に基づいて市場を判断できるように、こうしたシミュレーションの正確性と信頼性を向上させる手段を探していました。

ソリューション

アバナードは、金融サービス業界とクラウドサービスの機能に関する知識を生かして、独創的なシミュレーションアプローチを提供しました。アナリストは各自のデスクトップから計算を送信します。背後では、計算は並行ワークロードに分割され、Windows Azureへのデータのアップロードやジョブを管理するWindows Server High Performance Computingに送信されます。アバナードチームは、オンデマンドプロビジョニングの管理を行う、事前に構成済みのWindows Server HPCを活用しました。

成果

同社は、ワークロードをクラウドに移行することで、12時間以上かかっていた価格のシミュレーションに要する時間を30分以内に短縮しました。Microsoft Azureに価格データを送信するプロセスを自動化し、セキュアな「リアルタイム」のシミュレーションを提供しています。また、シミュレーションの完了後に機密データが一切残らないようにしました。

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